Per puro caso que pomeriggio sono stato chiamato da Trading Library um coadiuvare nella traduções de um incontro con Thomas Stridsman. Autore del famosissimo Os sistemas de negociação que trabalham e di altri interessanti testemunhar e affermato esperto mundo del trading sistematico. Na prática, o sucesso de um tradutor de design, não poteva parte de uma pesquisa e um conjunto de ferramentas de colaboração com a Biblioteca Trading e todos os mia conoscenza dellinglese, com um porta-voz e um colega de trabalho Thomas Stridsman che es scoperto essere una persona straordinaria. O seminário de oggi era incêndio sullo sviluppo, a validade e a limitação dos sistemas de negociação utilizza da Thomas e pur não essendo um appassionato de negociação meccanizzato, poique al momento preferível o comércio discrezionale, devo dizer che de um lato lincontro stato molto istruttivo e pieno di Utilissime indicazioni anche per i trader discretizationsi, dallaltro mi ha confermato limportanza di avere a série di regole ada alla propria personalit su cui basare il proprio metodo e strategia di trading. Anche pensando em voce, mi sono appuntato alcuni concetti che ho ritenuto trai pi curiosidade sobre a Thomas oggi pomeriggio che vi que riporto que de seguito sperando di farvi cosa gradita. Em caso de caso, se encontrar a possibilidade de parte no futuro com alturas incorruptíveis com a pessoa straordinaria vi consiglio de não esitare, perche ne vale veramente la pena. O preço de venda é o seu preço médio de venda, o preço de venda é o preço de venda, o preço do produto é o preço do produto, o preço do produto é o preço do produto, o preço do produto é o preço Unesperienza indimenticabile. Veniamo ai concetti esposti, che son stati veramente tanti, di cui vi o propongo una selezione certamente non esaustiva. No que se refere à produção de cereais e à produção de cereais no sector da carne de bovino, a primeira disposição relativa à diversificação e ao calibre do arroz, o seu teor e o seu teor podem ser alterados. E in effetti molto importante compreende come the control of the rischio sia um elemento assolutamente imprescindibile di qualsiasi strategia, meccanica o discrezionale che sia, che quasi prima qualsiasi considerazione sugli eventuali profitti. Questo elemento spesso sfugge alla nostra attenzione, facilmente catturata dalle prospettive di guadagno, anche se certainly fattore pi importante sul quale lavorare. Thomas ha poi parlato di due trappole molto comuni nelle quali si pu cadere nella fase di progettazione di un trading system. O sistema de gestão do sistema de negociação não é compatível com o sistema de negociação. Spesso si arriva a una sovra ottimizzazione che pu essere estremamente dannoso. A segunda trajectória de um círculo de ottimizzare no comércio individual, intesi come entatar e uscite che cerchino de essere il pi vicine possibili alla perfezione. Anche que é um rischi de uma pessoa que tem uma opinião positiva. Em geral, o ci ricordato Thomas, dobbiamo lasciare che il sistema faccia ci per cui stato disegnato, senza pretendo di raggiungere una perfezione che resterebbe in ogni caso solo teorica. Uma tal multa, Thomas tem uma tendência de tendência do sistema de negociação, tem um recente aumento de potências de calcário che hanno oggi i computador, de chegar a uma ottimizzazione asperate uma união em uma manufatura de tutte le fasi, no modo de eliminar qualsiasi Interferência um momento no sistema de comércio eletrônico messo allopera. Em tal senso, a tipologia do comerciante sistemático em matéria de qualidade Thomas s riconosce in quella di un, direi io, trader sistematico discrezionale. O ensaio que se segue destina-se a um sistema de ensaio que contém um conjunto de elementos de ensaio que se destinam a ser introduzidos manualmente, são fornecidos por um fabricante de materiais de construção e podem ser utilizados para fins de cálculo. Insomma, si describto come un comerciante sistematico vecchia maniera, che definirei quasi come sistematico discretizio, anche se ci no significa certo che vi siano elementi di discrecional nella scelta degli ordini da eseguire. Unaltra cosa interesante stato apprendere che Thomas utilizza quattro sistema de negociação, tutti basati su concetti molto semplici legati al tendência seguinte, devido di lungo período e devido utilização por especifica situazioni di mercato su tempo inferiori. No tutti i sistemi sono progettati per guadagnare, nel senso che quelli di breve período de tempo de uma espécie de assicurazione per i periodi in cui quelli di lungo período non guadagnano, Di lungo period incontrano dei drawdown. Anche questo concetto molto interessante, anche se non semplicissimo da spiegare. Em pratica, dopo che il sistema di lungo período de avivamento de ottimi risultati e avvicina uma fase em cui probabile che per rimanere nel tendência di lungo período e debba sopravvivere ha dei ritracciamenti o a delle fasi di congestione e movimenti laterali. E qui che entrano in azione i sistema de negociação devida di breve período de pensão pode vir de um assento de riso de copiar rispetto todos os postos de um período de almoço, e no modo que você pode fazer. Por quanto riguarda il Gestão de dinheiro, Thomas utilizza delle metodologia estremamente semplificate e che a piacere ho scoperto essere molto vicine a quelle da me stesso utilizzate. Em sostanza, sceglie delle percentuali fissé di perdita massima rispetto al capital impiegato nella somma di tutte le posizioni delle percentuali fiss rispetto ad ogni singolo trade. As informações contidas neste artigo referem-se a um total de 100.000 unidades de produção por tonelada de mercúrio, que correspondem a um total de exportações de mercadorias e que se destinam a um valor de mercado, correspondendo a uma taxa de câmbio de 1500 a 2500. Ipotizzando Quindi due posizioni aperte su un dato mercato, che solitamente rappresentano la massima esposizione per mercato de lui scelta, non arriva a rischiare mai pi del 2 del capitale impegnato su quel dato mercato. As informações seguintes não estão ainda disponíveis em Português. Para sua comodidade, disponibilizamos uma tradução automática: Para todos os lados do capitão impessoal e soprattutto al proprio carattere e alla propria tolleranza rispetto al rischio. Tuttavia, Molto interessado em encontrar uma parada de perda praticamente fisso ed espresso em termini monetari, che loco molto simile a quello da me utilizzato. Ad es sul sul future SampP MIB utiliza um ponto de interrupção de 60 pontos de massa de qualsiasi coisa acada, no modo de não-dover ripensare ogni volta uma pomba sia meglio posizionare lo stop. Infine, altro concetto molto interessante degli orari, poich comes strings of the world of the world of the world 24 horas por 24 horas a necessidade de trovare dei limita para a forma de barreira giornaliere sui grafici alle quali legare le proprie analise e il funzionamento dei trading system . Thomas ci has detto che vi aggiorna le barre giornaliere due volte al giorno alle 11 de mattina e alle 11 de soro e dopo de ogni aggiornamento considere o ventiquattrore sucessive come una nuova giornata nella quale entrare con una mente liberta da qualsiasi condizionamento rispetto ci che avvenuto il Giorno precedente. Considerando que, para efeitos do presente regulamento, os produtos não podem ser importados ou não são objecto de um sistema de comércio por grosso. Quindi molto útil questa schematizzazione oraria utilizzati da Thomas for per forex, poich si usare anche per chi vuole applique la teoria del mercado perfil al mercato dei cambi. Infatti, eu perfil de mercado ha bisogno de unapertura uma chiusura, simulação de anche vem nel caso de mercato de cambi, por potenciômetro distinguem e diversificam legítimo e diverso giornate. Em questo senso, Thomas mi ha dato degli ottimi riferimenti sui quali basare un uso do mercado perfil por il forex. Anche qui ha comuncate specificato is also available in this page. O texto que se segue é o seguinte: O texto que se segue é o seguinte: Superare la distinzione tra negociação a tempo parcial e negociação a tempo inteiro, negociação com negociação profissional e negociação profissional, che quella che realmente conta, vem com o dimostrato e uma volta oggi pomeriggio da questo personagem eccezionale, sia come trader, che sotto il profilo Umano Spero di avere fatto cosa gradiente nel riportarvi alcuni dei concetti che pt mi hanno colpito del seminario di oggi, cui ho avuto lonore di partcipar, anche con un ruivo attigua a neto de traduções de concetti esposti. E stata uma giornata molto intensa che ricorder a lungo. Ne approfitto quindi por favor, ligue para o endereço de e-mail de funcionários da Biblioteca de negociação para avermi dato questa opportunit. Trading sistema: quelli giusti Descrição Finalmente per i trader italiani c039 a disposizione uno strumento che permetter, a quantia sapranno meditarlo ed approfondirlo, di ottenere un vantaggio in pi Per sopravvivere sui mercati. Avete infatti tra o mani que traduza italiana do popolare, e não meno importante, livro de Thomas Stridsman 034Trading sistemas que trabalham: Construindo e avaliando sistemas de comércio eficaz034. Un libro che ha fatto storia e ha fornito preziose informazioni a tutti i trader del mondo insegnando loro che ci che importa, por vincere, possedere un solido fundo cultuzione che ci permette di valutare in maniera cientifica le performance di un sistema de trading e di saperlo adattare All039ambiente corrente dei mercati.034 (descrição de Emilia Tomasini) Mostrar mais Detalhes do produto Formato Paperback 416 páginas Data de publicação 01 Jan 2007 Editor Experta ISBN13 9788860211118thomasstridsman. us Autor e Desenvolvedor de Sistema de Negociação de Vasteras, Suécia Desenvolvedor de Sistemas de Chicago Entrevistado por John F Uma entrevista com Thomas Stridsman, autor de numerosos artigos sobre negociação para Futures Magazine 8482 e Active Trader Magazine 8482, bem como dois livros altamente aclamados para McGraw-Hill Publishing Co. 8482 Sistemas de Negociação que Funcionam (2002) e Sistemas de Negociação e Gestão de Dinheiro (2003). Um residente nativo e atual de Vasteras, Suécia, 66 quilômetros a oeste de Estocolmo, ele formou recentemente ThomasStridsman. us, para pesquisar e comercializar sistemas de negociação. Ele também está registrado com a CFTC como um consultor de negociação de commodities (NFA 295130). John Gallwas: Seu interesse nos mercados remonta a seus dias de faculdade na Suécia, onde você se formou em macroeconomia com um interesse especial nos mercados de derivativos. O que é sobre os mercados que o levaram a este ponto em sua carreira Thomas Stridsman: Para mim, há dois elementos que me puxam de volta aos mercados. O primeiro é o desafio intelectual de interpretar o que está acontecendo. O que provoca o refluxo eo fluxo de um desempenho de sistemas, eo que você pode fazer sobre isso E uma vez que você acha que tem uma idéia, você tem que descobrir como formalizar isso para algum tipo de estratégia que pode pegar esse processo. Observe que eu digo que pegar o processo, não pegar o dinheiro ou algo similar. Minha pesquisa é focada no processo, e se bem sucedida, os lucros fluirão. A segunda razão é a tomada de risco. Embora eu me identifique mais como pesquisador do que como desenvolvedor de sistemas, eu gosto de assumir meus próprios riscos, se não sempre em negociação, então certamente em outras áreas da vida. Quero dizer, simplesmente ter movido entre dois continentes inúmeras vezes exige uma certa vontade de assumir riscos lá. John Gallwas: Sabemos ao longo dos anos, por causa do seu trabalho como analista, bem como o autor de dois livros sobre sistemas de negociação que você tem sido incentivado por muitos a tornar-se um desenvolvedor do sistema, mas havent tentou até agora. Thomas Stridsman: Para ser honesto, como um repórter financeiro, eu vi muitos charlatões na indústria de negociação de sistemas, e parecia-me que pelo menos todos os outros desenvolvedores de sistemas estavam dispostos a subir mais Sua mãe morta para ganhar dinheiro com a despesa dos comerciantes. Fiquei aterrorizada por me associar a esse grupo de qualquer forma. É por isso que eu escrevi os livros, por raiva se você quiser, para ajudar meus leitores a ver ou passar pelo processo de pensamento. Se você está prestes a construir um sistema por conta própria ou comprar de outra pessoa, se você leu um dos livros e ele não ajudou a tornar-se um examinador muito mais crítico de sistemas de negociação e negociação de sistemas, você não tem ninguém para culpar, mas você mesmo . Agora que os livros são publicados, eu sinto que posso oferecer sistemas de negociação ao público, porque com os livros dei ao leitor cada ferramenta honesta e objetiva que conheço para avaliar meus sistemas. Com esta preparação, acredito que ganhei o direito de comercializar sistemas de negociação, mas se eu não ganhasse o direito, o que é muito importante para mim, eu não teria formado ThomasStridsman. us. John Gallwas: Em seu livro Trading Systems That Work, você escreveu que uma estratégia de negociação é como uma máquina de processo. Por favor, diga aos nossos leitores o que você quis dizer com isso. Thomas Stridsman: Para melhor entender isso, precisamos separar uma estratégia de negociação em duas partes, a parte do sistema real, com os sinais de compra e venda ea parte de gestão de dinheiro com a lógica e matemática para quantas unidades (ações, contratos, Etc) para comprar e vender. Agora, para cada sinal que o sistema gera, o número de unidades a negociar pode variar entre zero e algum valor razoável em relação ao patrimônio da sua conta. O número exato depende de um monte de coisas, como o universo de instrumentos de que você está escolhendo candidatos comerciais, quantos comércios você já está, a direção eo desempenho aberto desses comércios, a que categoria de instrumentos esses mercados pertencem, o que Sistema gerado o sinal, quantos sinais foram gerados simultaneamente, qual é o seu valor total em risco, e assim por diante. Todas essas relações são fortemente interligadas e dinâmicas, o que significa que pequenas mudanças em uma parte terão efeitos significativos em outros lugares. Isto é verdade tanto durante o processo de investigação como durante a negociação em tempo real. Tomar uma decisão e agir nela raramente significa o fim de algo, mas normalmente resulta no início de algo novo, com ainda mais decisões a tomar em uma escala sem fim e contínua, todos os quais são fatores de gestão de dinheiro adequada. John Gallwas: Descreva seu novo serviço e onde nossos leitores podem ir para obter informações adicionais. Thomas Stridsman: Atualmente, estou comercializando um sistema de índices de ações que chamo de Chicago. Em oposição à maioria dos outros sistemas de índices de ações comercialmente disponíveis, Chicago é único em que o comerciante recebe sinais de negociação para todos os quatro e-mini mercados, o SampP 500, Nasdaq 100, Russell 2000 eo SP400. Além disso, uma característica única deste sistema é que ele vem com dois sinais de entrada diferentes por lado e mercado, com o primeiro sinal (a partir de uma posição plana) sendo ligeiramente mais arriscado do que o segundo sinal. O primeiro sinal é para os comerciantes agressivos, onde o segundo é para os mais conservadores. Outra característica incomum do meu serviço é que para ajudar os comerciantes com seus programas de gestão de dinheiro, eu posto uma sobreposição discricionária semanal no meu site, com sugestões e comentários sobre como variar o nível de agressividade com que para negociar os diferentes mercados e sinais. Para informações adicionais, entre em contato com Martin Lembak na Striker Securities, Inc: 800-669-8838 ou 312-987-0043 para chamadas fora dos EUA, martinlembakstriker ou visite meu site na thomasstridsman. us. John Gallwas: Você tem algum projeto no departamento novo que você pode compartilhar conosco neste momento Thomas Stridsman: Além da pesquisa e desenvolvimento de novos futuros e sistemas de negociação de valores mobiliários em meu escritório Vasteras, um associado e eu coloquei Juntamente com uma série de palestras e seminários a nível universitário para negociação algorítmica, gestão de dinheiro, composição do portfólio e negociação como um negócio. As aulas serão conduzidas sob o nome de Instituto Escandinavo de Finanças, uma organização que fundamos para atividades educacionais. As aulas, que podem muito bem ser as primeiras do gênero no mundo, serão inicialmente realizadas duas vezes por ano, em cooperação com minha antiga universidade, em Uppsala, a apenas 42 quilômetros ao norte de Estocolmo. Striker Registered: Comissão de Negociação de Valores Mobiliários (SEC) Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) Associação de Atacantes: Associação Nacional de Negociantes de Valores (NASD) Securities Investors Protection Corporation (SIPC) Os links neste site são para fins informativos e não devem ser interpretados como uma oferta de venda ou uma solicitação ou uma oferta para comprar as mercadorias ou quaisquer valores mobiliários aqui mencionados. As informações factuais contidas neste website foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, mas não necessariamente abrangentes e não são garantidas quanto à exatidão e não devem ser interpretadas como representação por Striker Securities, Inc. (Striker) ou Suas afiliadas. O risco de negociação pode ser substancial e cada investidor e ou trader deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado, real ou indicado por testes históricos simulados de estratégias, não é indicativo de resultados futuros. A Striker é membro da Associação Nacional de Negociantes de Valores Mobiliários (NASD), da Securities Investor Protection Corporation (SIPC) e da National Futures Association (NFA). Levam o risco de perdas substanciais. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Por favor, leia matérias adicionais de risco em nosso site, striker. É importante que você entenda todos os riscos envolvidos com a negociação, e você só deve negociar com capital de risco. Esta comunicação destina-se ao uso exclusivo do destinatário pretendido. A CFTC exige a seguinte declaração de divulgação em relação a resultados hipotéticos: RESULTADOS HYPOTHETICAL desempenho tem muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. NÃO HÁ REPRESENTAÇÃO QUE SE FAÇA QUALQUER CONTA OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES Àqueles mostrados de fato, há FREQUENTEMENTE DIFERENÇAS SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO E OS RESULTADOS REAIS SUBSEQUENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO É QUE ESTÃO PREPARADOS GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPLICA RISCO FINANCEIRO E NENHUM RELATÓRIO HIPOTÉTICO DE NEGOCIAÇÃO PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERMANECER PERDAS OU ADORAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, A MENOS DE PERDAS COMERCIAIS, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFIXAR ADVERSAMENTE OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAL. Existem inúmeros outros factores relacionados com os mercados em geral ou à execução de qualquer programa específico de negociação que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotético e todos os que podem afetar de forma adversa os resultados de negociação. Finalmente per i trader italiani ca disposizione uno Strumento che permetter, a quanti sapranno meditarlo ed approfondirlo, ottenere un vantaggio in pi per sopravvivere sui mercati. Tradução automática limitada:: Thomas Stridsman Trading sistemas que trabalham: Construindo e avaliando sistemas de comércio eficazes. Un libro che ha fatto storia e ha fornito preziose informazioni a tutti i trader del mondo insegnando loro che ci che importa, por vincere, possedere un solido fundo cultuzione che ci permette di valutare in maniera cientifica le performance di un sistema de trading e di saperlo adattare Allambiente corrente dei mercati. (Dalla prefazione di Emilia Tomasini) Clique para ampliar Clique sobre uma imagem para a frente de um arquivo de imagem Clique no botão para editar a imagem no seu arquivo.
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